Итог сентября: +9,79%
Выполнил план за первую декаду, а потом планомерно сливал.
Что скажет Талеб?
Опубликовано 25 Сентябрь 2010
Навеяно прошедшей неделей.
Крайние несколько месяцев максимальная серия убыточных сделок не превышает восьми подряд. Это плохо. Точнее, из рук вон плохо. И над этим надо отдельно думать, но сейчас не об этом. Если предположить, что за всю историю проекта это максимальная серия убыточных сделок, то имеет ли право на жизнь увеличение сайза на 30% по отношению к рабочему объему, начиная, скажем, с пятой убыточной сделки в серии? Если она также убыточная, то увеличивать сайз еще на 30% и так далее.
С одной стороны, такая длительная серия, при условии абсолютного следования ТС, говорит о том, что рынок достаточно долго находится в состоянии пилы и скоро состоится выход, который и нужен. При этом шансы прервать полосу стопов увеличенным сайзом растут с каждой сделкой. Естественно, рекорд по количеству убыточных сделок подряд может быть побит, но вряд ли в два раза и с достаточно большой долей вероятности можно предполагать, что и не на пятьдесят процентов. Тема о том, что рынок может быть в боковике годами, здесь не применима в силу величины рабочего таймфрейма и формата интересующих движений.
С другой, попахивает Мартингейлом… В то же время, увеличение идет не посредством постоянного удвоения и рабочий объем удваивается только к восьмой (т.е. максимальной на исследуемом периоде) сделке.
Таким образом, при первичном приближении, кажется, что идея не так уж безнадежна. При условии, что ТС работает максимум на пятьдесят процентов от доступных средств и увеличение объема не сказывается на результативности ТС (проскальзывание при входе и выходе). Или я в чем-то коренным образом заблуждаюсь?
Что на это сказал бы Талеб?
Очень не хотелось+скоро цель
Опубликовано 24 Сентябрь 2010
Очень не хотелось мне сегодня утром входить. Смотря на графики складывалось ощущение, что на открытии будет задерг вверх, а дальше разворот и вниз. И здесь ключевое слово — это «ощущение». Система дала сигнал на вход и я с предчувствием очередного стопа вошел. Результат очевиден. Как бы железобетонно не казалось, какие бы ощущения не навевал график, надо выбрасывать эти чувства на помойку.
До выполнения очень амбициозной цели осталось четыре торговых дня. Это должно стать «большой-маленькой победой». Все месяцы с момента запуска проекта показывают, что отклонение от ТС лишает меня некоторого количества денег. В этом месяце как минимум три стопа прошли мимо меня из-за улучшившейся дисциплины.
Однако перестало хватать проскальзывания. Не всегда, но стало случаться. Закрываюсь по рынку, поэтому с закрытием проблемы нет, но вот превышение размера стопа хоть на одну десятую процента огорчает. А недавно безубыток превратился в убыток. Маленький, всего в 87 рублей, но от небольшого размера он убытком быть не перестал. Неприятно. Уменьшаю сайз на пару контрактов — добавим на проскальзывание еще пунктов 10.
Можно жить
Опубликовано 14 Сентябрь 2010
А на проект-то уже даже можно жить. Весьма скромно, конечно. Но если очень припрет, то можно.
Промежуточные итоги+мысли
Опубликовано 10 Сентябрь 2010
Сентябрьский план выполнен за четыре сделки.
1 стоп
1 безубыток
2 цели
По идее можно курить до начала октября, но это психология проигравшего. «Чудесно, что удалось что-то урвать, пора уносить ноги». Такие мысли меня регулярно посещают и я регулярно с ними борюсь. Конечно, ведь прибыль зафиксирована и она уже твоя и показать после такой ситуации месячную прибыль процентов в десять будет означать, не то что я заработал 10%, а то что я столько-то потерял. Но это одна из «aspera» на пути к «astra», перешагнем и пойдем дальше.
График всех сделок
Опубликовано 9 Сентябрь 2010
С помощью добрых людей сделал график, отражающий все сделки, совершенные в рамках проекта на данный момент. Прелюбопытное зрелище, наглядно доказывающее, что риск-менеджмент — великая сила. Теперь при череде убыточных сделок буду открывать, смотреть и набираться сил и уверенности.
Вторая попытка
Опубликовано 2 Сентябрь 2010
Попробую со второй попытки взять очень амбициозную цель, что не удалось достичь в августе — месяц АБСОЛЮТНОГО соблюдения ТС. Без исключений, больших и малых.
Анализ августа
Опубликовано 1 Сентябрь 2010
Прошедший август по праву может претендовать на звание худшего месяца с начала старта проекта. Худшего не по результату, а по дисциплине. Нордическое спокойствие крайних месяцев куда-то испарилось в один миг и я снова встретился со старыми ошибками, да и с парой новых в придачу.
В качестве причины вижу свою неготовность к увеличению количества убыточных сделок подряд по сравнению со среднестатистическим и желание выполнить план «вот именно сегодня», забывая о том, что торговать каждый день не то что необязательно, а даже вредно.
Основными, но не единственными, ошибками месяца стали:
-желание опередить рынок и войти до формирования сигнала (боязнь упустить прибыльную сделку после серии стопов заставляла работать на опережение);
- превышение максимально допустимого количества сделок в день (желание выйти из минусов после серии убыточных сделок);
- превышение максимально допустимого уровня риска на одну сделку в пользу технически обоснованных стопов вопреки правилам управления размером позиции(один раз сработало, шесть раз нет — баланс не в мою пользу).
Всего было совершено 33 сделки, а ошибок я насчитал 34. Красота! В некоторых сделках по три ошибки сразу.
Вообще, в этом месяце меня как будто подменили. Сейчас разбираюсь и все понятно, четко и очевидно, а в моменте нес, как испуганная лошадь. Куда? Зачем?
О блоге
Решил выделить записи о pb-au project в отдельный блог.
Чтобы записи об эксперименте не лежали разрозненными кусками в ЖЖ - количество записей растет и навигация по ним становится утомительной. При этом постоянное обращение к написанному, обобщение собственного опыта, ошибок и эмоций крайне важно для дальнейшего движения вперед. Как в рамках проекта, так и за его пределами.
Итоги сентября