27 сентября решил опробовать такую конструкцию. Предпосылка: либо вырастем, либо останемся на месте. Соотношение прибыль/риск отвратительное. Позиция уходила в довольно существенный минус (порядка 13 тыс. при максимально возможной прибыли в 9 тыс.). Значимым объемом я бы такую позицию вряд ли открыл. Жду своей первой экспирации. Запас около 9000 и два дня. Посмотрим, как это работает.
Люблю при погружении в предмет перечитывать книги, которые читал первыми, через некоторое время. Получаю удовольствие от того, как многие вещи из совсем непонятных превращаются в совсем понятные и простые.
Оптимальная модель: прочел книгу-получил некий практический опыт-снова прочел.
Удалось слегка прокатиться на черном лебеде в опционах. Результатом и доволен и не доволен одновременно. С одной стороны удалось отлично заработать. С другой, было допущено несколько ошибок.
1. Рано зафиксировал часть позиции. Причина: опасался, что не смогу быстро ее разобрать при падении волатильности или базового актива.
2. После значительного движения начал частично хеджировать позицию по дельте, что привело к ухудшению фин. результата. Неправильно классифицировал движение. При таких движениях не нужен хедж, все валится на страхе и маржин-колах.
3. Разбирая позицию сбрасывал хедж не одновременно, а с опозданием, что стоило мне 25% прибыли.
4. Использовал лишь примерно половину от доступных средств.
Результат: +61,81%
140-ые путы.
3300-13000
Закрыл две опционных сделки.
Первая,дельта-нейтраль, закрыта в легком минусе. Дорого по волатильности купил и кривовато отбивал.
Вторая — направленная позиция. Главную цель взять не удалось. Пришлось фиксироваться на промежуточных и разбирать позицию не дожидаясь безубытка в связи со сломом первоначальной предпосылки.
Общий итог двух сделок: 14,67%
Итоги августа, как и вообще итоги месяца, подвести не удается в силу наличия открытой опционной позиции. Наверное, придется теперь делать срез не по месяцам, а по сделкам. Пока позиция находится между нулем и легким минусом.
С августа ТС, участвующая в проекте кардинальным образом меняется. Теперь в рамках проекта будет использоваться опционы. Это связано с тем, что я долго присматривался к опционному сегменту и наконец решил попробовать поработать там в тестовом режиме. За июль-август сложилось предварительное понимание того, что я хочу сделать. Вопросов еще больше чем ответов, но это нормальное состояние:)
апрель — 24,05%;
май — 15,74%;
июнь — 4,80%;
июль — 0% работа по проекту не осуществлялась
Проект жив, приближается к рублевому миллиону. На днях сделаю итоги.
С непростительным опозданием, причиной которого есть непростительное разгильдяйство, подвел итоги марта.
+62,61%
Отличный месяц с отличными движениями.
Решил выделить записи о pb-au project в отдельный блог.
Чтобы записи об эксперименте не лежали разрозненными кусками в ЖЖ - количество записей растет и навигация по ним становится утомительной. При этом постоянное обращение к написанному, обобщение собственного опыта, ошибок и эмоций крайне важно для дальнейшего движения вперед. Как в рамках проекта, так и за его пределами.
Осваиваю спрэды