Дельта-нейтраль закрыта в плюс, но с очень большим трудом. В чистом виде заниматься этим пока не считаю целесообразным. Возни много, толку мало. Маленькая направленная позиция закрыта в плюс. Большая направленная позиция закрыта в плюс. Две маленьких направленных позиции оставлены до экспирации с целью получения опыта.
Дельта-нейтраль
Опубликовано 15 Ноябрь 2011
На вечерке открыл дельта-нейтральную позицию. Хочу обкатать пару идей в части рехеджа. Забава шаловливым ручкам на месяц вперед обеспечена.
Разбор стрэнгла
Опубликовано 12 Ноябрь 2011
Путы закрыл, колы оставил.
Эксперименты и мысль
Опубликовано 7 Ноябрь 2011
Продолжаю тестировать руками различные опционные конструкции небольшим объемом. Т.к. сигналы на вход значимым объемом появляются крайне редко хочу отработать наиболее популярные конструкции. Для галочки. В данный момент это проданный стрэнгл. Продавал я его в в пятницу неделю назад. Задача была такая: -постараться накрыть весь рынок -попробовать управление позицией в случае неблагоприятного движения. До прохода цены [...]
Сомневаюсь. А нужен ли мне option-lab при наличии option.ru? Разве что в моменте сайт упадет.
Первая экспирация
Опубликовано 18 Октябрь 2011
Первая экспирация прошла… Никак не прошла. Так как купленные путы я не экспирировал по понятным причинам. То же сделал и мой контрагент по проданным 130-ым путам. Поэтому можно сказать, что в экспирации я и не поучаствовал. Сделка закрыта. Сидим, ждем дальше…
Осваиваю спрэды
Опубликовано 13 Октябрь 2011
27 сентября решил опробовать такую конструкцию. Предпосылка: либо вырастем, либо останемся на месте. Соотношение прибыль/риск отвратительное. Позиция уходила в довольно существенный минус (порядка 13 тыс. при максимально возможной прибыли в 9 тыс.). Значимым объемом я бы такую позицию вряд ли открыл. Жду своей первой экспирации. Запас около 9000 и два дня. Посмотрим, как это работает.
Черный лебедь на опционах vol.2
Опубликовано 23 Сентябрь 2011
Удалось слегка прокатиться на черном лебеде в опционах. Результатом и доволен и не доволен одновременно. С одной стороны удалось отлично заработать. С другой, было допущено несколько ошибок. 1. Рано зафиксировал часть позиции. Причина: опасался, что не смогу быстро ее разобрать при падении волатильности или базового актива. 2. После значительного движения начал частично хеджировать позицию по [...]
О блоге
Решил выделить записи о pb-au project в отдельный блог.
Чтобы записи об эксперименте не лежали разрозненными кусками в ЖЖ - количество записей растет и навигация по ним становится утомительной. При этом постоянное обращение к написанному, обобщение собственного опыта, ошибок и эмоций крайне важно для дальнейшего движения вперед. Как в рамках проекта, так и за его пределами.
Краткие итоги ноября-начала декабря